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BAWAG P.S.K. AG hat aktuell 1 offenen Job in Wien: Senior Expert* Market Risk Modelling.

Die BAWAG P.S.K. ist eine der größten und rentabelsten Banken Österreichs mit über 1,6 Millionen Privat- und Firmenkunden und einer landesweit sehr bekannten Marke. Unsere Geschäftsstrategie ist auf niedriges Risiko und hohe Effizienz ausgerichtet. Mehr als 70% unserer Kredite und Forderungen bestehen gegenüber Kunden in Österreich, während die restlichen auf westliche Industrieländer wie Deutschland, Großbritannien, Frankreich und die Vereinigten Staaten entfallen.
In den letzten Jahren haben wir uns vermehrt auf unser Kerngeschäft konzentriert und uns aus Geschäftsbereichen zurückgezogen, in welchen wir über keinen oder einen geringen Wettbewerbsvorteil verfügten. Im Zuge dieses Veränderungsprozesses haben wir unsere Tochtergesellschaft für Vermögensverwaltung verkauft, den Eigenhandel eingestellt und die proaktive Entscheidung getroffen, uns aus Mittel- und Osteuropa zurückzuziehen. So haben wir unser Kreditengagement in Mittel- und Osteuropa auf mittlerweile weniger als 1% der Bilanzsumme reduziert. Wir sind stolz auf unser Kreditportfolio, welches wir mit geringem Risiko führen.
Unsere Geschäftssegmente sind Retail Banking and Small Business, Corporate Lending and Investments und Treasury Services and Markets. Das Angebot leicht verständlicher, transparenter und erstklassiger Produkte und Dienstleistungen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen, steht in allen Geschäftsbereichen im Zentrum unserer Strategie.
Die Wurzeln der BAWAG P.S.K. – heute eine der führenden Banken in Österreich – reichen bis ins Jahr 1883 zurück, als unter Kaiser Franz Joseph I. das „k.k.Postsparcassen-Amt" eröffnet wurde. Die Fusion der Traditionsbanken BAWAG und P.S.K. per 1.1.2005 hat die größte Kundenbank Österreichs entstehen lassen, die neue „BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse AG“ ? kurz „BAWAG P.S.K.“.
Die Bank steht zu 52% im Eigentum von Cerberus Capital Management LP und zu 40% im Eigentum von GoldenTree Asset Management LP.
Requirements Master’s or PhD degree in a quantitative field Several years of hands‑on experience in quantitative modelling within a banking context Strong expertise in: Statistical and behavioural modelling ALM, IRRBB, liquidity risk, and stress testing frameworks Advanced programming skills (e.g. Python, R, SQL) Solid understanding of regulatory expectations Excellent English skills Key Competencies Strong sense of model ownership across baseline and stress usage High analytical rigour and attention to methodological consistency Ability to clearly explain base and stress test model impacts Our Offfer You will spend 50% of your working time in our modern and easily accessible office at Vienna Central Station We support your personal development and career planning with an individual ...